BDDK'dan bankalarla ilgili yeni swap kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan, vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının yasal özkaynaklarının yüzde 10'unu geçmeyeceği bildirildi. Peki SWAP nedir? İşte SWAP hakkında merak edilenler.
BDDK'nın bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları TL alım ve satım işlemlerine ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, bankaların, konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamı, en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'unu geçmeyecek.
Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacak.
Opsiyon işlemleri hesaplamada delta eşdeğeri ile dikkate alınacak. Valör tarihi işlem tarihinden sonra olan türev işlemler ise hesaplamada valör tarihi itibarıyla dikkate alınacak. Bu minvalde, mevcut aşım giderilinceye kadar aşım bulunan vade aralığında işlem yapılmayacak.
Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25'iyle sınırlandırılması uygulamasında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak ve aynen devam edecek.
Swap nedir?
Swap, kelime anlamı olarak “değiş, tokuş, takas” anlamına gelir. Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.
Forex işlemlerinde, alınan para borç verilir, satılan para ise borçlanılır. Swap bedelleri, işlem yapılan döviz kurunda pozisyon durumuna bağlı olarak, düşük faiz ve yüksek faiz ilişkisine göre hesaplanır.
İki para biriminden yüksek faizli olanı satıp, düşük faizli olan alınıyorsa, düşük faizli para biriminin gecelik taşıma maliyeti ödenmeye razı olunmuştur ve yatırımcının hesabına swap maliyeti olarak yansıtılır.
Swap türleri
1- Faiz Swapları:
Sabit Faiz - Değişken Faiz Swapı
Değişken Faiz - Değişken Faiz Swapı
Vadeden önce son verme hakkı veren swaplar
Vadeli (Forward) Swaplar
Faiz oranının sonradan belirlenmesi hakkını veren swaplar
2- Para (Döviz) Swapları:
Sabit Faiz - Değişken Faiz Para Swapı
Değişken Faiz - Değişken Faiz Para Swapı
3-Diğer Swap türleri:
Para (Döviz) opsiyon swapları
Geçişli Swaplar
Birleşik geçişli swaplar
İkili para swapları
- İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı!
- 312 gündür haber alınamıyordu! Kimlik ve kredi kartı ile kemik parçaları bulundu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel TBMM'de bir araya geldi
- Bakan Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
- Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla buluştu: Sizler bizim yarınlarımızın umudusunuz